尼崎信用金庫様の個人事業者格付システムを構築- FUJITSU Japan

当社は、尼崎信用金庫(理事長：橋本博之、本店：兵庫県尼崎市)様の個人事業者の格付システムを構築しました。

当システムは、有限責任中間法人CRD協会(代表理事：引馬滋、所在地：東京都中央区、以下 CRD協会)と株式会社富士通アドバンストソリューションズ(代表取締役社長：谷口典彦、本社：神奈川県横浜市、以下 FASOL)が共同開発したパッケージを用いて構築しています。

【システム導入の背景】

尼崎信用金庫様は、経営体質のさらなる強化と、地域の皆様のニーズに積極的にお応えする地元に密着した信用金庫としての機能充実を図るうえで、信用リスク管理の高度化を重要課題と位置付けており、その一環として日本最大規模のデフォルトデータ(注1)を保有するCRD協会の情報を活用した個人事業者の格付システムを導入します。今後は、すでに稼働している法人格付や自己査定システムへの活用も視野に入れながら、新アクションプログラム(地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム)に対応したリスク管理体制の充実を図り、迅速かつ安定した資金の供給を通じて、地域経済の活性化に貢献します。

【当社選定の理由】

当社がシステム構築に用いたパッケージは、CRD協会が蓄積している、中小企業の法人142万件余(内、デフォルトデータ12万件余)、個人事業者52万件余(内、デフォルトデータ5万件余)の財務、非財務データに基づく客観性の高いCRDスコアリングモデル(注2)を使用しています。

尼崎信用金庫様では、個人事業者の格付を行うにあたり、日本最大規模のデフォルトデータの利用を検討されたことから、CRDスコアリングモデルを基にCRD協会とFASOLが共同開発したパッケージ「CRD連携格付・自己査定支援システム」を用いることとなりました。

【システム構築に用いたパッケージについて】

システム構築には、CRD協会とFASOLが共同開発した「CRD連携格付・自己査定支援システム」パッケージを用いています。当パッケージには、以下の特長があります。

【今後の取り組み】

富士通は、CRD協会とFASOLが共同開発したパッケージを用いて、金融機関様の信用リスク管理態勢の充実化を支援するため、格付・自己査定システムを拡販してまいります。

【システム構築に採用した主な商品】

【有限責任中間法人CRD協会について】

有限責任中間法人CRD協会(Credit Risk Database)は、経済産業省、中小企業庁のリーダシップにより、中小企業に対する金融を円滑にすること（担保依存から財務重視）を目的に、わが国で初めての中小企業に関する大規模データベースとして、2001年3月に創立されました。

会員は、全国信用保証協会や政府系・民間金融機関のほか、中小企業庁・日本銀行・中小企業基盤整備機構や全国の中小企業再生支援協議会、格付機関など200機関を超え、わが国における中小企業に関する、信頼できる最大のデータベース機関として機能しています。

CRDデータベースは、蓄積対象を中小企業基本法上の中小企業としており、現在では法人142万件余(内、デフォルトデータ12万件余)、個人事業者52万件余(内、デフォルトデータ5万件余)の財務・非財務データを蓄積しています。これにより、客観性・信頼性の高い評価データの提供を可能としています。

【商標について】

注釈

（注1）デフォルトデータ：: 3ヶ月以上の延滞、実質破綻、破綻、代位弁済のいずれかの発生を元に作成したデータ。
（注2）CRDスコアリングモデル：: CRDデータベースに蓄積された中小企業の財務、非財務、デフォルトデータから統計的手法により予想デフォルト確率を算定するモデルであり、予想デフォルト確率という数値尺度からスコア（評点）に換算することも可能。
（注3）バーゼルⅡ：: 2004年6月に最終合意案としてバーゼル銀行監督委員会から発表された新しい自己資本比率規制の枠組み。日本においては、「新BIS規制」とも呼ばれ、2007年3月末より適用される見込み。(一部は2008年3月末より適用)
（注4）プライシング：: 債務者の信用リスクに応じて貸出の基準金利を設定することの意味。この基準金利以上で貸出を行うことで、金融機関は安定的な収益を確保できる。

プレスリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容、お問い合わせ先などは、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。ご不明な場合は、富士通お客様総合センターにお問い合わせください。